Jak powstaje sygnal KryptoTrader

Score jest sila zgodnosci regul rynkowych w skali 0-100. Nie jest przewidywanym prawdopodobienstwem wygranej.

1. Dane i moment obliczenia

Silnik MTF korzysta wylacznie z zamknietych swiec OHLCV rynku futures. Trend jest liczony na 1h, setup na 15m, a trigger wejscia na 5m. Przelacznik 1m/5m zmienia tylko wykres wykonawczy i nie zmienia decyzji modelu.

2. Warstwy konfluencji

3. Twarde filtry

Status LONG lub SHORT wymaga jednoczesnie trendu 1h, zgodnego setupu 15m, triggera 5m, adaptacyjnego wolumenu, CVD, VWAP oraz przejscia filtra kosztow. Strategia kontynuacji trendu jest oddzielona od powrotu do sredniej. Modul kontrtrendowy pozostaje badawczy i nie publikuje wejsc, poniewaz jego walidacja byla ujemna.

4. Ryzyko i koszty

Stop Loss wynika z ATR, a Take Profit z zadanego Risk/Reward. Przed sygnalem sprawdzany jest wynik po prowizji i konserwatywnym slippage. Dzwignia nie poprawia przewagi modelu; powieksza wynik, koszty i ryzyko likwidacji.

5. Zasady backtestu

Backtest przechodzi chronologicznie po danych bez podgladania przyszlosci. Wejscie nastepuje na otwarciu kolejnej swiecy 5m. Jednoczesnie moze byc aktywna jedna pozycja, a ponowne wejscie wymaga nowego triggera. Gdy jedna swieca dotknie SL i TP, test konserwatywnie zalicza SL jako pierwszy. Wyniki zawieraja prowizje i slippage.

6. Train, validation i test OOS

Dane sa dzielone chronologicznie na 60% train, 20% validation i 20% test. Konfiguracja moze zostac wybrana tylko na podstawie train i validation. Wynik testowy jest oznaczany jako zmierzony dopiero od 100 transakcji OOS. Badanie 730 dni BTC, ETH i SOL nie potwierdzilo jeszcze dodatniej przewagi, dlatego aktywna jest brama bezpieczenstwa i terminal publikuje WATCH zamiast LONG/SHORT.

7. Czym jest tu AI

Aktualna wersja wykorzystuje automatyczny, wersjonowany silnik regul ilosciowych. Nie jest to model uczenia maszynowego samodzielnie zmieniajacy decyzje. Nazwa AI opisuje automatyzacje analizy; kazda regula pozostaje audytowalna.

8. Algorytm odkrywania przewagi

Dziesiec jawnych hipotez jest porownywanych na tej samej osi zamknietych swiec. Selekcja korzysta tylko z train i validation. Silnik stosuje purge i embargo, wielookienkowy walk-forward, moving-block bootstrap, koszt transakcyjny x2, Deflated Sharpe Ratio oraz Probability of Backtest Overfitting. Nietkniety test jest otwierany tylko dla konfiguracji, ktora przejdzie wszystkie bramki przedtestowe.

Cykl ma stany RESEARCH, PAPER, ACTIVE i PAUSED. Nawet dodatni backtest nie uruchamia publikacji: wymagane jest jeszcze minimum 100 zamknietych sygnalow forward paper trading. Pogorszenie expectancy, Profit Factor lub drawdown automatycznie wstrzymuje model.